今年の第1〜第3四半期に Canopy で変わったことをご紹介します。すでにお使いの機能も、まだお気づきでない機能もあるかもしれません。
銘柄をクリックして全体像を確認
保有明細の表で銘柄をクリックすると、右側にパネルが開き、次の情報が表示されます。
- ポジション — 数量、取得原価、時価、損益
- カストディアンと口座別の内訳 — 同じ銘柄が複数の場所でどのように保有されているかを一目で確認できます
- 価格チャート — 終値の折れ線上にご自身の取引が表示され、どの時点で売買したかを正確に確認できます。表示期間は保有期間に応じて自動調整されます
- 直近5件の取引 — その銘柄の全取引履歴へのリンクもあります
各ブロックは個別に折りたためます。現金ポジションではパネルは開かず、時価評価されない銘柄には価格チャートが表示されません。FCN では、従来の基本情報／原資産タブを引き続き利用できます。
数値をクリックして計算の内訳を確認
Explainer ページでは、どの数値も内訳表に展開でき、その数値を構成する銘柄と各銘柄の寄与額を確認できます。
集計レベルで確認することも、個別銘柄まで掘り下げることもできます。表示列は対象に応じて変わり、資産クラスと個別銘柄では異なる列が表示されます。内訳表はエクスポートでき、表内で直接編集することも可能です。
特に照合の際に役立ちます。レポートの数値に違和感があれば、展開して構成を確認してください。まずご自身で状況を把握し、それでも必要があれば、該当する銘柄を指定してお問い合わせいただけます。
分類を自社の言葉で
これまで、4つの分類軸は私たちが定めたもので、お客様が決めることはできませんでした。社内では「債券」と呼んでいても、画面では「固定利付資産」と表示され、そのまま使うしかありませんでした。ESG 評価や独自の投資戦略で銘柄を分類したくても、設定する場所がありません。資産クラスの階層を変えるには、サポートに依頼して待つ必要がありました。
今後は、管理者が分類設定ページから次の操作を行えます。
- 4つの標準分類のいずれも名称変更できます。新しい名称は、銘柄詳細、フィルター、チャート、表の見出し、エクスポートファイル、一括更新テンプレートまで、システム全体に反映されます。既存のデータやレポートには影響しません。
- 独自の分類を作成できます。1階層または2階層で、必要な数だけ作成可能です。独自の分類も標準分類と同様に、絞り込み、グループ化、銘柄へのタグ付けに利用できます。
- 子分類を別の親分類の下へドラッグして、資産クラスの階層を再編成できます。その下にある銘柄もすべて一緒に移動します。変更前には影響を受ける銘柄数が表示され、確認を求められます。
- 対応表をエクスポートして、いつでも Excel で確認したり社内で共有したりできます。
銘柄レベルのタグも、このページで管理します。
変更は会社全体に適用され、その配下のすべての顧客に即時反映されます。
口座にタグを付ける
こちらは独立した別の機能で、会社設定にあります。
口座と通貨口座に独自のタグを作成し、運用委託、担当運用者、社内の管理主体など、業務に合った方法で分類・整理できます。タグを付けると、表やチャートでタグ別にグループ化したり、絞り込んだりできます。
Android アプリを公開
Android 版 Canopy Portfolio が Google Play に登場しました。iOS 版と同じ機能をご利用いただけます。
これまでスマートフォンでポートフォリオを確認できるのは iPhone ユーザーだけでしたが、その制約はなくなりました。ログイン画面では、欧州を含む地域の選択も可能です。
リターンを測る
今年は、次の指標が加わりました。
- 現在の取得原価に対するリターン — 損益の変化額を総取得原価で割った値で、ポートフォリオ、口座、個別銘柄の各レベルで利用できます。
- 年率換算絶対リターン — 絶対リターンを複利ベースで年率換算します。
- リスク寄与度と相関 — 既存のバリュー・アット・リスクに加え、各銘柄やグループが全体のリスクにどの程度寄与しているか、またポートフォリオ全体とどの程度連動しているかを確認できます。
- ポートフォリオ全体のクーポン利率 — これまでは債券ごとの表示でしたが、グループや全体についても時価加重平均を確認できます。
- キャッシュフロー調整後の時間加重リターン — 標準の計算では、当日の損益を前日の終値ベースの時価で割ります。ただし、前日の時価には当日の資金流入が反映されていないため、小さなポジションに大きな買い付けが入ると、日次の値が大きく歪みます。新しい指標では、当日の純流入額を分母に加えてから計算します。資金の出入りがない日は、両者は同じです。従来の時間加重リターンは一切変わりません。新指標は自動表示されないため、必要なときに列を追加してください。
より柔軟な期間設定
- 幅広い表示頻度 — 時系列の表で日次、月次、四半期、年次に加え、任意の間隔を指定できます。転置スイッチで、時間の並びを横方向から縦方向へ切り替えられます。
- 期間の簡単指定を拡充 — 月初来（MTD）、四半期初来（QTD）、年初来（YTD）に加え、前日、および4月・10月・12月を起点とする年度初来の期間を選べます。
取引と現金の明細
- 各取引後の現金残高 — 取引表が時系列順に計算し、各取引後に口座に残る金額を表示します。
- 決済差額と総額 — 新たに追加された2列は、基準通貨と取引通貨の両方で利用できます。
- 為替レート — 保有明細と取引の表に、小数点以下4桁で表示されます。
- 決済金額、残存現金などの指標の基準通貨建ての値もエクスポートに含まれます。
日々の使いやすさを改善
- 空の行を非表示 — ビュー設定のスイッチで、すべての値がゼロの行やグループを非表示にできます。判定対象は実際に表示している列で、非表示の列は含みません。表形式のビュー、ダッシュボード、顧客ビューに対応しています。
- お気に入り — お気に入りのビューはサイドバー上部に、お気に入りの属性は各選択リスト上部に表示されます。顧客を切り替えても設定は維持されます。
- 自分のビューを管理 — 個人用ビューの名前変更と削除が可能です。名前の重複チェックがあり、削除前には確認が表示されます。
- フィルターを開くと演算子が選択済みになっているため、すぐに入力を始められます。
- 同時に開けるビュータブを増加 — ビューを比較するために、別のビューを閉じる必要がなくなりました。
- アラート — PA にはすべて、RM には自分のアラートだけが表示されます。無効化された口座のアラートは自動で停止します。新しいアラート指標は、債券と FCN の満期までの日数、最も成績の悪い原資産のノックイン水準までの距離、配分の乖離です。
より速く、より安定して
今年、損益、IRR、時間加重リターンを対象とする指標計算エンジンを再構築し、すべてのお客様に提供を開始しました。あわせて事前のウォームアップ処理を導入し、初回のページ表示でも目立った待ち時間がなくなりました。計算時のメモリ使用量を大幅に削減し、プライベートエクイティの時系列チャートの読み込みも高速化しています。
保有銘柄が非常に多いポートフォリオでも、スムーズに読み込めるようになりました。
実際に見てみませんか
これらの機能を理解する一番の近道は、ご自身のポートフォリオで試すことです。担当のリレーションシップマネージャーにご案内を依頼してください。
これまで工夫してしのいできた問題が今回の機能で解決したら、ぜひお知らせください。この更新の多くは、まさにそのようなお声から生まれました。
