Рады рассказать, что изменилось в Canopy за первые три квартала этого года. Некоторыми возможностями вы, вероятно, уже пользуетесь, а другие могли пока не заметить.
Нажмите на ценную бумагу, чтобы увидеть полную картину
Нажмите на любую ценную бумагу в таблице позиций — справа откроется панель со следующими данными:
- Позиция — количество, стоимость приобретения, рыночная стоимость, прибыль/убыток
- Разбивка по кастодианам и счетам — сразу видно, где хранится одна и та же бумага, если она размещена в нескольких местах
- График цены — ваши сделки отмечены на линии цен закрытия, поэтому можно точно увидеть точки покупки и продажи. Временной диапазон автоматически подстраивается под срок владения
- Последние 5 сделок — со ссылкой на полную историю операций с этой бумагой
Каждый блок можно свернуть отдельно. Для денежных позиций панель не открывается, для бумаг без переоценки по рыночной стоимости график цены не показывается, а у FCN сохраняются прежние вкладки с основными сведениями и базовыми активами.
Нажмите на число, чтобы узнать, как оно рассчитано
На странице Explainer любое число можно раскрыть в подробную таблицу, показывающую, какие бумаги формируют это значение и каков вклад каждой из них.
Можно остаться на уровне сводки или перейти к отдельной бумаге. Набор столбцов зависит от объекта просмотра: один для классов активов, другой для отдельных бумаг. Подробную таблицу можно экспортировать и редактировать прямо на месте.
Это особенно полезно при сверке: если число в отчёте кажется неверным, раскройте его и посмотрите состав. Сначала разберитесь самостоятельно, а если помощь всё ещё нужна, обратитесь к нам, указав конкретные бумаги.
Классификации на вашем языке
До сих пор четыре измерения классификации определяли мы, а не вы. Внутри компании вы говорите «Облигации», но на экране видите «Фиксированный доход» — и приходилось мириться с этим. Хотели группировать бумаги по ESG-рейтингу или собственной инвестиционной стратегии? Настроить это было негде. Нужно изменить иерархию классов активов? Приходилось отправлять заявку в поддержку и ждать.
Теперь администраторы могут делать всё это сами на странице Настройки классификаций:
- Переименовать любую из четырёх встроенных классификаций. Новое название применяется во всей системе: в сведениях о бумагах, фильтрах, графиках, заголовках таблиц, экспортируемых файлах и шаблонах массового обновления. Существующие данные и отчёты не затрагиваются.
- Создавать собственные классификации, одно- или двухуровневые, в нужном количестве. Они работают так же, как встроенные: доступны для фильтрации, группировки и присвоения меток бумагам.
- Менять иерархию классов активов, перетаскивая подкласс под другой родительский класс. Все входящие в него бумаги перемещаются вместе с ним. Перед изменением система сообщит, сколько бумаг оно затронет, и попросит подтверждение.
- Экспортировать таблицу соответствий в Excel в любое время для проверки или распространения внутри компании.
Метки на уровне ценных бумаг также управляются на этой странице.
Изменения применяются ко всей компании: данные обновляются для всех её клиентов и вступают в силу немедленно.
Добавляйте метки счетам
Это отдельная функция в разделе Настройки компании.
Вы можете создавать собственные метки для счетов и валютных счетов и использовать их для группировки и организации — по мандату, управляющему, внутренней принадлежности или вашему рабочему подходу. После присвоения меток можно группировать по ним данные в таблицах и графиках, а также фильтровать их.
Приложение для Android уже доступно
Canopy Portfolio для Android теперь доступно в Google Play с теми же возможностями, что и приложение для iOS.
Раньше проверять портфели с телефона могли только пользователи iPhone. Теперь этого ограничения нет. На экране входа также можно выбрать регион, включая Европу.
Измерение доходности
В этом году появились новые показатели:
- Доходность на текущую стоимость приобретения — изменение прибыли/убытка, делённое на общую стоимость приобретения; доступно на уровне портфеля, счёта и отдельной бумаги.
- Абсолютная доходность в годовом выражении — абсолютная доходность, приведённая к годовому значению с учётом сложного процента.
- Вклад в риск и корреляция — в дополнение к существующему Value at Risk теперь можно увидеть, сколько каждая бумага или группа вносит в общий риск и насколько тесно её динамика связана с портфелем в целом.
- Купонная ставка на уровне портфеля — прежде она была видна только по отдельным облигациям, теперь доступна по группам и в целом как средняя, взвешенная по рыночной стоимости.
- Доходность, взвешенная по времени и скорректированная на денежные потоки — стандартный расчёт делит дневную прибыль или убыток на рыночную стоимость на закрытие предыдущего дня. Но вчерашняя стоимость не учитывает деньги, поступающие сегодня, поэтому крупная покупка по небольшой позиции может сильно исказить дневной показатель. Новый показатель добавляет чистый приток за день к базе расчёта перед делением. В дни без поступлений и выводов оба значения совпадают. Существующая доходность, взвешенная по времени, никак не меняется, а новый показатель не появляется автоматически: вы добавляете столбец, когда он нужен.
Более гибкие периоды
- Полный выбор частоты — таблицы временных рядов поддерживают дневной, месячный, квартальный и годовой шаг, а также произвольные интервалы. Переключатель транспонирования меняет расположение времени с горизонтального на вертикальное.
- Больше быстрых диапазонов — помимо периода с начала месяца (MTD), квартала (QTD) и года (YTD), теперь доступны предыдущий день и периоды с начала года до текущей даты, отсчитываемые с апреля, октября или декабря.
Подробности по операциям и денежным средствам
- Денежный остаток после каждой сделки — таблица операций рассчитывает данные в хронологическом порядке и показывает остаток на счёте после каждой операции.
- Расчётная разница и сумма брутто — два новых столбца, доступные в базовой валюте и валюте сделки.
- Валютные курсы — отображаются в таблицах позиций и операций с точностью до четырёх знаков после запятой.
- Значения в базовой валюте для суммы расчётов, остатка денежных средств и других показателей также включены в экспорт.
Улучшения для повседневной работы
- Скрытие пустых строк — переключатель в настройках представления скрывает строки и группы, где все значения равны нулю. Учитываются только отображаемые столбцы, а не скрытые. Работает в табличном представлении, на панелях показателей и в клиентском представлении.
- Избранное — избранные представления находятся вверху боковой панели, а избранные атрибуты — вверху каждого списка выбора. И те и другие сохраняются при переключении между клиентами.
- Управление своими представлениями — переименовывайте и удаляйте личные представления; система проверяет совпадение названий и запрашивает подтверждение удаления.
- Фильтры открываются с уже выбранным оператором, поэтому можно сразу вводить значение.
- Больше открытых вкладок представлений — для сравнения больше не нужно закрывать одно представление, чтобы открыть другое.
- Оповещения — PA видят все оповещения, RM — только свои; для деактивированных счетов оповещения отключаются автоматически. Новые показатели: дни до погашения облигаций и FCN, расстояние от худшего базового актива до уровня knock-in и отклонение распределения активов.
Быстрее и стабильнее
В этом году мы заново разработали движок расчёта показателей, включая прибыль/убыток, IRR и доходность, взвешенную по времени. Теперь он работает для всех клиентов. Дополнительно появился этап предварительной подготовки, устраняющий заметное ожидание при первой загрузке страницы, существенно сократилось потребление памяти при расчётах и ускорилась загрузка графиков временных рядов прямых инвестиций.
Теперь даже портфели с очень крупными позициями загружаются плавно.
Хотите увидеть сами?
Самый быстрый способ понять эти возможности — посмотреть их на собственном портфеле. Просто попросите вашего клиентского менеджера показать, как они работают.
А если какая-то из них решает проблему, которую раньше приходилось обходить, расскажите нам. Большая часть этого списка появилась именно так.
